ग्रीक (वित्त)

गणितीय वित्त में, ग्रीक^[1] वे हैं जो डेरिवेटिव की कीमत की संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती हैं या ऑप्शन का प्रीमियम ग्रीक पर ही निर्भर करता है जैसे कि अंतर्निहित मापदंडों में बदलाव के विकल्प जिस पर किसी उपकरण या वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो का मूल्य निर्भर है। ग्रीक नाम का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें से सबसे आम संवेदनशीलता ग्रीक अक्षरों द्वारा दर्शायी जाती है (जैसा कि कुछ अन्य वित्त उपाय हैं)। सामूहिक रूप से इन्हें जोखिम संवेदनशीलता भी कहा गया है, ^[2] जोखिम के उपाय ^{[3] :742} या हेज पैरामीटर । ^[4]

आधारभूत (Underlying) </br> पैरामीटर विकल्प पैरामीटर हाजिर कीमत (Spot Price), S अस्थिरता ( Volatility), ${\displaystyle \sigma }$ समय का बीतना कीमत (वी)  ${\displaystyle \Delta }$ डेल्टा ${\displaystyle {\mathcal {V}}}$ वेगा ${\displaystyle \Theta }$ थीटा डेल्टा ( ${\displaystyle \Delta }$ )  ${\displaystyle \Gamma }$ गामा वन्ना आकर्षण वेगा ( ${\displaystyle {\mathcal {V}}}$ )  वन्ना वोमा वेता थीटा ( ${\displaystyle \Theta }$ ) आकर्षण वेता गामा ( ${\displaystyle \Gamma }$ ) रफ़्तार ज़ोमा रंग वोमा हद दर्जे का

एक विकल्प की कीमत और जोखिम (पहली पंक्ति में) की अंतर्निहित पैरामीटर (पहले कॉलम में) की संवेदनशीलता के रूप में ग्रीक की परिभाषा। पहले क्रम के ग्रीक नीले रंग में हैं, दूसरे क्रम के ग्रीक हरे रंग में हैं, और तीसरे क्रम के ग्रीक पीले रंग में हैं। ध्यान दें कि वन्ना, आकर्षण और वीटा दो बार दिखाई देते हैं, क्योंकि आंशिक क्रॉस डेरिवेटिव श्वार्ज़ के प्रमेय के बराबर हैं। रो, लैम्ब्डा, एप्सिलॉन और वेरा को छोड़ दिया गया है क्योंकि वे बाकी की तरह महत्वपूर्ण नहीं हैं। तालिका में तीन स्थानों पर कब्जा नहीं किया गया है, क्योंकि वित्तीय साहित्य में संबंधित मात्राओं को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है।

1. ↑ Verma, Akshad (14/12/2022). "Option Greeks क्या होते है और कैसे Trading मे काम आते है". Marketwala.online. मूल से पुरालेखित 19 मार्च 2023. अभिगमन तिथि 19/03/2023. |access-date=, |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)सीएस1 रखरखाव: BOT: original-url status unknown (link)
2. ↑ Banks, Erik; Siegel, Paul (2006). The options applications handbook: hedging and speculating techniques for professional investors. McGraw-Hill Professional. पृ॰ 263. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9780071453158.
3. ↑ Macmillan, Lawrence G. (1993). Options as a Strategic Investment (3rd संस्करण). New York Institute of Finance. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-13-636002-5.
4. ↑ Chriss, Neil (1996). Black–Scholes and beyond: option pricing models. McGraw-Hill Professional. पृ॰ 308. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9780786310258.